трусики женские купить украина
реферати студентам
« Попередня Наступна »

10.1. Макропруденціальні індикатори


До недавнього часу однією з проблем стандартного підходу до регулювання ризиків банківської діяльності, прийнятого Базельським комітетом з банківського нагляду, була відсутність аналізу взаємозв'язків банківських ризиків і динаміки макроекономічних індикаторів. Відповідно до даного підходу, при розрахунку достатності капіталу (що є, по суті, ядром діючої концепції регулювання банківських ризиків) оцінка ступеня ризику активів приймається статичної, що не залежить від макроекономічних умов банківської діяльності, що істотно обмежує ефективність обліку ризиків.
Актуальність цієї проблеми стимулювала зростання інтересу міжнародних регулюючих органів, таких як Базельський комітет з банків-ському нагляду, Міжнародний валютний фонд та ін, до роботи з пошуку так званих макропруденційних індикаторів (macroprudential indicators), що представляють собою комплекс показників (власне банківських і макроекономічних), певним чином пов'язаних з ризиками і стійкістю банківських систем.
Механізм макропруденційних аналізу включає побудову і використання різних індикаторів, заснованих на агрегованих показниках банківської системи, отриманих від центральних банків і наглядових органів, а також на макроекономічних і фінансових показниках, що характеризують стійкість банківського сектора. Ці индика-тори дозволяють виявити тенденції до наростання ризиків всередині банківської системи, потенційні джерела потрясінь, що знаходяться поза її, а також канали «перенесення інфекції», через які проблеми одного кредитного інституту можуть швидко поширитися на банківські установи інших країн. Використовувана техніка системного аналізу спирається на кількісні індикатори та якісну інтерпретацію інформації, одержуваної в процесі банківського нагляду. Основні макропруденціальні індикатори наведено в табл. 10.1 [5].
46 - 3209
Таблиця 10.1
ОСНОВНІ макропруденційних ІНДИКАТОРИ - Агреговані мікропруденціальние індикатори
Достатність капіталу
коефіцієнти сукупної достатності капіталу
частота розподілу (концентрація) достатнє капіталу за групами банків
Якість активів кредитних організацій
розподіл виданих кредитів за секторами економіки
кредити, номіновані в інвалюті
прострочена заборгованість і резерви
проблемні кредити підприємствам державного сектора
рівень ризику активів
пов'язане кредитування
коефіцієнти фінансової залежності
Стан позичальника
співвідношення «борг / капітал»
прибутковість підприємства
інші характеристики стану підприємства
заборгованість домашніх господарств
Якість управління
показники видатків
чистий прибуток на одного працівника
зростання числа фінансових інститутів
Показники прибутку
рентабельність активів
рентабельність акціонерного капіталу
показники доходів і витрат
структурні індикатори прибутковості
Ліквідність
кредити центрального банку фінансовим організаціям
сегментація міжбанківської процентної ставки
ставлення депозитів до грошових агрегатів
коефіцієнт «кредити / депозити»
структура активів і зобов'язань по терміновості (коефіцієнти ліквідності активів)
показники вторинної ринкової ліквідує-ності
Чутливість до ринкового ризику
ризик зміни обмінних курсів)
ризик зміни процентних ставок
ризик зміни курсів акцій, ризик зміни цін на сировинні товари
Основні характеристики ринку
ринкова вартість фінансових інструментів, включаючи акції
індикатори надлишкової прибутковості
кредитні рейтинги
розриви в прибутковості за державними облігаціями
Макроекономічні індикатори
Економічне зростання
сукупні темпи зростання
падіння темпу зростання по окремих секторах
Платіжний баланс
дефіцит поточного рахунку
достатність валютних резервів
зовнішній борг (з урахуванням строкової структури)
умови торгівлі
потоки капіталу (за складом і термінів)
Інфляція
розмах (волатильність) інфляції
4 - Процентні ставки і валютний курс
волатильність процентних ставок і курсу національної валюти
рівень реальної процентної ставки на внутрішньому ринку
стійкість обмінного курсу
гарантований валютний курс
Зростання обсягів кредитування і вартості активів
зростання обсягів кредитування
зростання вартості активів
Ефекти «зараження»
зовнішньоторговельні канали поширення кризи
кореляція в динаміці фінансових ринків
Інші фактори
направляються (державою) кредити та інвестиції
використання державою ресурсів банківської системи
сукупна заборгованість в економіці З наведеного переліку видно, що на стійкість банківських систем, як передбачається, впливає динаміка значної кількості індикаторів, і, цілком очевидно, цей список можна продовжити. Подальша робота буде полягати в побудові системи агрегованих показників стійкості банківських систем і дослідженні їх динаміки, тестуванні їх на наявність «порогових» значень, за якими настає криза і т.д. В даний час складно прогнозувати, чи призведе до успіху пошук широкого кола макро-і мікроекономічних показників, що впливають на банківські системи, і конструювання на їх основі декількох індикаторів, що описують стан стійкості банківських систем. Найбільш ймовірно створення багатофакторних моделей, задовільно описують стану банківських систем. Разом з тим, проблема прогностичної значимості таких моделей залишається відкритою. На жаль, аналогічні роботи в області стра-нових ризиків, що проводяться міжнародними рейтинговими агентствами, поки не привели до належним результатами: зокрема, жодне з цих агентств не змогло прогнозувати масштаб криз на міжнародних фінансових ринках у 1997-1998 рр..
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. макропруденційних індикатори "
  1. 6.2. Механізм максимізації продуктів регіонів
    індикаторів з урахуванням умов (6.7). Механізм узгодження взаємодій. Аналіз системи (6.9) дозволяє визначити наступний механізм узгодження взаємодій: 1. Максимальні значення критеріїв ефективності регіональних господарств Ri, R21 досягаються при таких поєднаннях змінних: при j2> 1 у1; = {y1 (1) = R1 (y); y \ (2) = 0; у \ (3) = 0; y \ (4) = R (y) - C \}; 1.1. при j1> 1 Г ТЛЛТТ ™ 2-п
  2. 6.4. Реалізація механізмів узгодження межрегиональныхвзаимодействий
    індикаторів регіонів - елементів бірегіональной системи можуть використовуватися при формуванні планів максимізації валових продуктів та інвестиційного потенціалу регіонів у відповідності з наступною послідовністю (алгоритмом): Вибір критерію ефективності регіональної економіки - максимізація валового регіонального продукту або максимізація інвестиційного потенціалу. Визначаються оптимуми
  3. 2.2. Механізм вертикального узгодження економічних інтересів
    індикаторів ynk з безлічі їх допустимих значень Ynk, де y, Y - вектори розмірності I. Надалі вважаємо Оскільки вектор економічних індикаторів n-го АЕ k-й підсистеми полікорпоратівной системи ynk входить у вектор управління, визначений у n є (1, Nk), k є (1, K), де K - кількість підсистем полікорпоратівной системи, Nk - кількість АЕ k-й підсистеми; In - кількість керованих
  4. 2.4. Механізм комплексного узгодження економічних інтересів
    індикаторів, що відрізняються не тільки k від локально оптимальних значень цих параметрів yn, а й від планових завдань xk, формованих центрами відповідних підсистем (рис. 2.4). Тому досягнення стану узгодженості індикаторів полікорпоратівной системи в цілому можливо тільки в рамках компромісу між процесами внутрішньосистемних взаємодій і схемою перерозподілу економічних
  5. 6.1. Принципи і модель узгодження межрегиональныхвзаимодействий
    індикаторів регіональних економік, при яких критерії оптимальності кожного регіону не можна поліпшити, чи не погіршивши значень критеріїв оптимальності інших суб'єктів взаємодії. У ряді випадків можливе звуження множини Парето з виділенням підмножини - ядра полірегіональнимі системи, тобто безлічі таких варіантів поєднань регіональних економічних індикаторів, в реалізації яких
  6. 2.3. Механізм горизонтального узгодження економічних інтересів
    індикатори кожного АЕ zkn, при реалізації яких значення цільових функцій складуть Rk (zkn). Відхилення значення цільової функції n-го АЕ k-й підсистеми gk (Rk), визначеного відповідно до (2.2), від значення, k досягнутого при реалізації плану zn, Dgk (zk) = gk (Rk) - Rk (zk) ( 2.10) дозволяє зробити висновок про наявність (відсутність) протиріччя в системі: узгодженим є управління, при якому
  7. 5.11. Дефолт
    індикаторами фінансової стійкості підприємства є коефіцієнт фінансової залежності та коефіцієнт процентного покриття. Очевидно, що за інших рівних умов банкрутство компанії, яка характеризується високою фінансовою залежністю і низьким процентним покриттям, є більш ймовірним. Кредитний рейтинг підприємства залежить також і від таких «зовнішніх» чинників, як: фінансове становище
  8. 9.3. Фондові індекси
    індикатори та фондові індекси, які застосовуються для аналізу динаміки зміни курсової вартості акцій по ринку в цілому. Фондові індикатори та індекси використовуються для одних і тих же аналітичних цілей, але принципи їх розрахунку різні. Фондовий індикатор обчислюється як середня величина курсів акцій представницької групи компаній в даний момент. Сам по собі індикатор ні про що не говорить.
  9. 2.1. Аналіз структурних зв'язків при міжорганізаційних і міжкорпоративних взаємодіях
    індикаторів у і відображає внутрішні інтереси АЕ. В якості цільової функції фігурують такі показники, як прибуток (або, у відносній формі, коефіцієнти рентабельності) відповідних організацій і корпорацій. Активність господарського механізму елемента проявляється у виборі таких значень параметрів у, які забезпечують максимум цільової функції в рамках обмежень по
  10. ЛІТЕРАТУРА
    Алаев Е.Б. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ. М.: ДУМКА, 1983.ВВЕДЕНІЕ в економічній географії та регіональної економ-Міку / ПІД РЕД. ПРОФ. В.Г. Глушкова та ДОЦ. А.А. ВИНОКУРОВА. М.: ВЛАДОС, 2005.ВВЕДЕНІЕ в економічній географії та регіональної економ-Міку / ПІД РЕД. E.JI. Плісецька. М.: ВЛАДОС, 2008.ВІПОКУРОВАЛ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОГО СЕВЕРА / / ОГЛЯДАЧ. 2000. № 2.ВІНОКУРОВ А.А.
  11. 10.1 Прогноз соціально-економічного розвитку та бюджетних параметрів
    індикаторів, які прямо пов'язані - Стратегпланом-2020. Така система дозволяє відстежити результативність роботи кожного держоргану та його керівника. Більш того, виділення бюджетних ресурсів державним органам проводиться тільки на цілі, викладені в стратегічному плані. Це створює реальні умови і передумови для консолідації стратегічного, бюджетного, соціально-економічного
  12. 34. Показники господарської до активності (оборотності)
    індикатором ефективності управління використанням ресурсів фірми: Оборот загальних активів (ООА) = Чисті продажі / Загальні активи. Якщо загальний показник активності досить низький (зазвичай вище 1), це головним чином пов'язано з вельми млявою торговельною діяльністю організації, низьким рівнем продажів, отягощенностью активів великими товарно-матеріальними
  13. 3.2. Ринкові ризики: визначення та класифікація
    індикаторів, пов'язаних з ринком. Не тільки прямі цінові фактори є джерелами ринкових ризиків. Наприклад, кореляція між прибутковістю різних інструментів не є прямим ціновим фактором, але побічно впливає на цінові характеристики портфеля, що містить ці інструменти. Класифікація ринкових ризиків потрібна, тому що вона дозволяє чітко структурувати проблеми і впливає на аналіз
  14. 6.3. Механізм максимізації інвестиційного потенціалу
    індикаторів бірегіональной системи з урахуванням рівнянь зв'язку У1 (І) = У1 (2); УІ (2) = У1 (І) (6.25) і додаткових рівнянь, що визначають валові регіональні продукти АЕ: 11 Січня _ Г1 1 1 7 У1 (5> - ~ L V12yi (2> - У1 (1> ~ ~ LУ1 (3>], n1V 1 - n2L <У1 (5> - V [-yi ( 1> - У1 (2> - ~ Т1 ^ У21 (3>]. (6.26) Щ V12 1 - щ Механізм узгодження взаємодій. Аналіз системи (6.24) приводить до формування наступного
  15. 4.3. Поняття ліквідності та її характеристики
    індикатор легко може бути відтворений на будь-якому фінансовому ринку. Використовувані дані охоплюють період з 1 листопада 1995 р. по 1 серпня 1999 На основі наявних даних отримаємо наступні параметри ліквідності ринку для кожного торгового дня: величина спреда при закритті торгів; кількість угод за день; середнє число акцій в одній угоді. Величина спреда характеризує в'язкість ринку,
  16. 10.3 Необхідність та перспективи бюджетування, орієнтованого на результат
    індикаторів: кількісного (прямого) результату; якості: відображають ступінь відповідності наданої державної послуги очікуванням її отримувачів та стандарту державної послуги; ефективності: відображають досягнення найкращого прямого результату з використанням затвердженого обсягу бюджетних коштів або досягнення прямого результату з використанням меншого обсягу бюджетних засобів;
  17.  5.1. Принципи і модель взаємодій промислових корпорацій
      індикаторів взаємодій. В якості базового співвідношення для формування критеріїв АЕ системи, центрів підсистем (корпорацій) і системи в цілому (метацентра) використовується рівняння балансу грошових потоків: vm = Vn + VnL + VnF + V / + VnG + VR, (5.4) де Vm - об'єм продажів продукції (робіт, послуг) n-й організації, відвантаженої i-й організації; Vin - витрати n-й організації на споживання
  18.  Зміст
      індикатора 460 Стандартний підхід 461 Передові підходи до оцінки операційних ризиків 464 Управління операційними ризиками в російській практиці 469 Література 473 Додаток. Класифікація операційних ризиків за джерелами їх виникнення 475 УПРАВЛІННЯ бухгалтерського, податкового та юридичного ризику ОПЕРАЦІЙ з похідними інструментами (С. М. Тихомиров) Введення 483 Управління бухгалтерськими
  19.  14.2 Формування витрат на охорону здоров'я
      індикаторами, на досягнення яких орієнтована Програма є: збільшення очікуваної тривалості життя населення до 2015 року - до 70 років; зниження материнської смертності до 2015 року - до 24,5 на 100 тис. народжених живими; зниження малюкової смертності до 2015 року - до 12, 3 на 1000 народжених живими; зниження загальної смертності до 2015 року - до 7,62 на 1000 населення; 25-1467 3 85
  20.  Тема 9. ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
      індикаторів рівня життя, що дозволяє відстежувати динаміку всіх його сторін, порівнювати його з минулими періодами та іншими країнами, а також зі сформованими раціональними науковими нормами, включає показники здоров'я і стан охорони здоров'я, зайнятості, харчування, житлових умов, наявність домашнього майна, рівня куль-тури , платних послуг. Фахівці "Програми розвитку ООН" розробили

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба