трусики женские купить украина
სამედიცინო საიტი
ЗМІСТ:
А. А . Лобанова і А. В. Чугунова. Енциклопедія фінансового ризик-менеджменту, 2003

Книга призначена для професіоналів, які безпосередньо займаються оцінкою та управлінням ризиками, викладачів, студентів і ас-Пірант економічних факультетів вузів. Вона також може вико-тися для підготовки до складання міжнародних іспитів з фінансового ризик-менеджменту на отримання сертифікатів Financial Risk Manager (FRM ®) і Professional Risk Manager (PRM ®).

Зміст
Передмова
Введення
К і вшановують н и й аналіз
1.1. Введення
1.2. Майбутня вартість грошового потоку
1.3. Наведена вартість грошового потоку
1.4. Внутрішня дохідність фінансових інструментів
1.5. Котирувана ціна купонних облігацій
1.6. Ціна купонних облігацій
1.7. Оцінка прибутковості облігацій
1.8. Оцінка прибутковості портфелів облігацій
1.9. Криві ринкових доходностей
1.10. Передбачувані форвардні ставки
1.11. Відносна зміна ціни купонної облігації
1.12. Ціна базисного пункту
1.13. Дюрація фінансових інструментів
1.14. Модифікована дюрація портфеля облігацій
1.15. Додатки дюрації
1.16. Опуклість фінансових інструментів
1.17. Опуклість портфеля облігацій
1.18. Множини. Операції над множинами
1.19. Імовірнісний простір
1.21. Безперервні випадкові величини
1.22. Найважливіші види розподілів випадкових величин
1.23. Розрахунок волатильності фінансових показників на основі історичних даних
1.24. Елементи регресійного аналізу
1.25. Метод імітаційного моделювання Монте-Карло
1.26. Випадкові процеси та їх основні характеристики
1.27. Найважливіші види випадкових процесів
1.28. Поняття про стохастичних диференціальних рівняннях
Ринки похідних фінансових інструментів
2.1. Введення
2.2. Форвардні контракти і їх основні характеристики
2.3. Форвардна ціна фінансових активів
2.4. Форвардна ціна товарів
2.5. Ф'ючерсні контракти
2.6. Ф'ючерсні і форвардні ціни активів
2.7. Спекулятивні стратегії на ф'ючерсних ринках
2.8. Ф'ючерси на казначейські векселі. Процентний арбітраж
2.9. Ф'ючерсні контракти на короткострокові процентні ставки
2.10. Ф'ючерсні контракти на казначейські облігації
2.11. Хеджування позицій по базисних активів за допомогою ф'ючерсних контрактів
2.12. Хеджування портфелів облігацій проти процентного ризику
2.13. Фондові індекси. Ф'ючерсні контракти на фондові індекси
2.14. Процентні свопи
2.15. Оцінка вартості процентних свопів
2.16. Валютні свопи
2.17. Опціони та їх основні характеристики
2.18. Арбітражні співвідношення для європейських опціонів
2.19. Основні арбітражні твердження про американських опціонах
2.20. Основні стратегії з використанням європейських опціонів
2.21. Найпростіша модель оцінки похідних фінансових інструментів «європейського типу»
2.22. Біноміальна модель для оцінки вартості похідних фінансових інструментів
2.23. Формули Блека-Шоулза
2.24. Дельта-хеджування
2.25. Гамма-хеджування
2.26. Коефіцієнти тета, ро і вега
2.27. Спеціальні види опціонів
2.28. Фінансові інструменти, похідні від процентних ставок
2.29. Біноміальна модель еволюції процентної ставки
2.30. Оцінка вартості облігацій з вбудованими опціонами
2.31. Заходи ризику для облігацій з вбудованими опціонами
2.32. Моделі тимчасової структури процентних ставок з безперервним часом
Управління ринковими ризиками
3.1. Введення
3.2. Ринкові ризики: визначення та класифікація
3.3. Портфельний підхід і система управління ризиками
3.4. Тактичний і стратегічний ризик-менеджмент
3.5. Вимірювання ризику
3.6. Прибутковість і волатильність
3.7. Коефіцієнти бета і альфа
3.8. Розриви строкової структури як міра відсоткового ризику і ризику втрати ліквідності
3.9. Дюрація і імунізація портфеля
3.10. Показники ризику похідних фінансових інструментів
3.11. Управління ринковим ризиком портфеля похідних фінансових інструментів
3.12. Показник value at risk (VaR)
з.13. Верифікація моделей розрахунку VaR за історичними даними
3.14. Дельта-нормальний метод *
3.15. Дельта-гамма-вега-наближення
3.17. Метод Монте-Карло
3.18. Порівняльний аналіз методів розрахунку VaR
3.19. Граничний VaR, VaR збільшення і відносний VaR
3.20. Вибір параметра згладжування Л в методі RiskMetrics
3.21. Моделі авторегресійної умовної гетероскедастичності
3.22. Після VaR: інші міри ризику
3.23. Сучасні проблеми ризик-менеджменту в Росії
Додаток
IV. Управління ріскаміліквідності
4.1. Введення
4.2. Актуальність ризику ліквідності в світлі тенденцій розвитку світової фінансової системи
4.3. Поняття ліквідності та її характеристики
4.4. Ризик ліквідності
4.5. Ризик неплатоспроможності
4.6. Рекомендації
V. Управління кредитними ризиками
5.1. Введення
5.2. Поняття кредитного ризику
5.3. Фінансові інститути та інструменти, схильні кредитному ризику
5.4. Показники кредитного ризику
5.5. Кредитна подія
5.6. Класичний аналіз кредитоспроможності позичальника
5.7. Поняття кредитного рейтингу
5.8. Загальна характеристика моделей оцінки кредитного ризику
5.9. Моделі оцінки кредитоспроможності на основі бухгалтерських даних
5.10. Основні складові кредитного ризику
5.11. Дефолт
5.12. Актуарні методи оцінки ймовірності дефолту
5.13. Ринкові методи оцінки ймовірності дефолту
5.14. Схильність кредитному ризику
5.15. Втрати в разі дефолту. Рівень відновлення
5.16. Оцінка ризику дефолту для портфеля активів
5.17. Міграція кредитних рейтингів
5.18. Моделі оцінки кредитного ризику портфеля
5.19. Ціноутворення кредитних продуктів
5.20. Ризик країни
5.21. Управління кредитними ризиками
5.22. Кредитні похідні інструменти
VI. Управління операційними ризиками
6.1. Введення
6.2. Визначення операційного ризику
6.3. Класифікація операційних ризиків
6.4. Основні підходи до управління операційними ризиками
6.5. Способи управління операційним ризиком
6.6. Методи оцінки та управління операційним ризиком, запропоновані в Новому Базельському угоді по капіталу
6.7. Управління операційними ризиками в російській практиці
Управління бухгалтерськими, податковими та юридичними ризиками операцій з похідними інструментами
7.1. Введення
7.2. Управління бухгалтерськими ризиками
7.3. Управління податковими ризиками
7.4. Управління юридичними ризиками
VIII. Інтегрований ризик-менеджмент на рівні
8.1. Введення
8.2. Теоретичні основи і етапи еволюції фінансового ризик-менеджменту
8.3. Парадигма ризик-менеджменту на рівні підприємства
8.4. Організаційний супровід
8.5. Концепція економічної доданої вартості
8.6. Поняття економічного капіталу
8.7. Скоригований на ризик рентабельність капіталу
8.8. Підходи до розміщення капіталу за напрямками діяльності
8.9. Перевірка на стійкість (стрес-тестування)
8.10. Ризик неадекватності моделі (модельний ризик)
IX. Регулювання ризиків банківської
9.1. Введення
9.2. Міжнародні стандарти банківського капіталу. Базельська угода по капіталу 1988
9.3. Доповнення до Базельської угоди по капіталу з метою включення до нього ринкових ризиків
9.4. Стандартний підхід
9.5. Підхід на основі внутрішніх моделей банків
9.6. Мінімальні вимоги до достатності капіталу з урахуванням кредитного та ринкового ризиків
9.7. Підхід на основі попередніх зобов'язань ФРС СШ
9.8. Директиви Європейського Союзу про достатність капіталу
9.9. Сучасні проблеми та перспективи регулювання банківської діяльності. Нове Базельська угода по капіталу
9.10. Висновок
X. Макроекономічні ризики в діяльності кредитних
10.1. Макропруденціальні індикатори
10.2. Моделі виникнення фінансових криз
Оптимізація портфеля фінансових інструментів
11.1. Введення
11.2. Імунізація портфеля фіксованих зобов'язань
11.3. Управління ризиком окремих фінансових інструментів
11.4. Динамічна оптимізація портфелів
Покажчик термінів
Про авторів
Фінанси:
  1. Яновський В.В. Державне та муніципальне управління - 2013
  2. МЕЖДУНАРОДНИЙВАЛЮТНИЙ ФОНД. Подолання глобальної кризи Содержани - 2009 рік
  3. М. Г. Назарова. Статистика фінансів - 2007
  4. Юлія Дараева. Управління фінансами - 2006
  5. М.В. Романов. Фінанси, грошовий обіг і кредит - 2006
  6. Ібадова Л.Т.. Фінансування і кредитування малого бізнесу в Росії: правові аспекти - 2006
  7. Беляков С.А. Фінансування системи освіти в Росії - 2006
  8. Н.Ф. Самсонова. ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ - 2003
  9. Ірина Ігорівна Добросердова. Фінанси підприємств - 2001 рік
  10. К. II. Мономаренко. Фінанси - рік

bibyurecon.ml
енциклопедія  пікантні  перлова  кавово-вершковий  риба